§ 10 Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

Stand: 10.06.2019

Permalink zu Abs. 1recht.nulegal.eu/gesetze/DerivateV%202013/10#abs-1 (1) Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko ist mit Hilfe eines geeigneten eigenen Risikomodells im Sinne des § 1 Absatz 13 des Kreditwesengesetzes zu ermitteln.

Permalink zu Abs. 2recht.nulegal.eu/gesetze/DerivateV%202013/10#abs-2 (2) Ein Risikomodell ist dann als geeignet anzusehen, wenn

es dem Risikoprofil und der Anlagestrategie des Investmentvermögens sowie der Komplexität der eingesetzten Derivate angemessen Rechnung trägt,

bei der Ermittlung der risikobeschreibenden Kennzahlen die quantitativen Größen nach § 11 zugrunde gelegt, mindestens die Risikofaktoren nach § 12 erfasst und die qualitativen Anforderungen nach § 13 eingehalten werden und

es eine befriedigende Prognosegüte aufweist.

In begründeten Einzelfällen kann die Bundesanstalt ein Risikomodell auf Antrag auch bei Abweichungen von Absatz 2 als geeignet bestätigen.

Permalink zu Abs. 3recht.nulegal.eu/gesetze/DerivateV%202013/10#abs-3 (3) Der Prüfungsbericht gemäß den §§ 102, 121 Absatz 3 und § 136 Absatz 3 des Kapitalanlagegesetzbuches hat Angaben darüber zu enthalten, ob die Anforderungen nach Absatz 2 eingehalten sind. Das Recht der Bundesanstalt, die Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 2 zu überprüfen oder eine Eignungsprüfung zu wiederholen, bleibt unberührt. Sind die Anforderungen nicht eingehalten, kann die Bundesanstalt geeignete Maßnahmen veranlassen.